Så här börjar du handla Trading Plan Development. Innan du lär dig om handelsplanutveckling är det viktigt att notera skillnaden mellan diskretionära och systemhandlare. Traders faller vanligen i en av två stora kategorier diskretionära handlare eller beslutsbaserade handlare som tittar på marknaderna och placerar manualen Handlar som svar på information som är tillgänglig vid den tiden och systemhandlare eller reglerbaserade handlare som ofta använder någon nivå av handelsautomatisering för att genomföra en objektiv uppsättning handelsregler. Eftersom det ofta betraktas som lättare att hoppa in i handeln som en Diskretionär näringsidkare, det är där de flesta näringsidkare börjar med utgångspunkt i en kombination av kunskap och intuition för att hitta höga sannolikhetsmöjligheter. Även om en diskretionär näringsidkare använder en specifik handelsplan, bestämmer han eller hon fortfarande huruvida man faktiskt ska placera varje handel för Exempelvis kan en diskretionär näringsidkar s diagram visa att alla kriterier har uppfyllts för en lång handel, men de kan hoppa över handeln om Marknaderna har varit för häftiga att handelssessionen Systemhandlare följer å andra sidan handelssystemets logik precis Eftersom systemhandel baseras på en absolut uppsättning regler är denna typ av handel lämplig för partiell eller fullhandel automatisering Till exempel kan ett system kodas med ditt handelsplattforms proprietära språk och när strategin är påslagen hanterar datorn all handelsaktivitet, inklusive att identifiera branscher, orderingångar, hantering och utträden. Medan diskretionära handlare inte alltid arbetar under en viss uppsättning Av handelsregler kräver systemhandlare en omfattande handelsplan som tar gissningen ur handel och ger konsistens över tiden I det här avsnittet kommer vi att diskutera hur man utvecklar en handelsplan nästa avsnitt, introducerar Backtesting och Forward Performance Testing de olika metoderna som används För att testa lönsamheten hos en handelsplan Utveckla en handelsplan En handelsplan är en skriftlig uppsättning regler som definierar hur och När du kommer att placera affärer och innehåller följande komponenter Marknad s som kommer att handlas I dag är handlare inte begränsade till aktier du har ett brett urval av instrument att välja bland, inklusive obligationer, råvaror, valutor, börshandlade fonder, terminer, alternativ Och e-minis som e-mini SP 500 terminsavtal För att handel ska bli framgångsrik måste emellertid ett valt instrument handla med god likviditet och volatilitet. Likviditet beskriver möjligheten att snabbt och effektivt genomföra order av vilken storlek som helst utan att orsaka En väsentlig prisförändring Enkelt uttryckt avser likviditet den lätthet med vilka aktier eller kontrakt kan köpas och sålas Likviditet kan mätas i termer av. Bredd Hur tight är budet fråga spread. Depth Hur djup är marknaden hur många beställningar Vilar utöver det bästa budet och bästa erbjudandet. Immediacy Hur snabbt kan en stor marknadsordning utföras. Behövs Hur lång tid tar det marknaden att studsa tillbaka efter en stor order är f Illed. Markets med god likviditet tenderar att handla med snäva bud fråga spridningar och med tillräckligt marknadsdjup för att snabbt fylla order. Likviditet är viktigt för handlare eftersom det hjälper till att säkerställa att order kommer att vara fylld med minimal glida. Fullföljs utan att väsentligt påverka priset. Volatilitet på Å andra sidan, mäter mängden och hastigheten på vilket pris rör sig upp och ner på en viss marknad. När ett handelsinstrument upplever volatilitet ger det möjligheter för näringsidkare att dra nytta av prisförändringen. Eventuella förändringar i pris om stigande priser i en uptrend, Eller fallande priser under en downtrend skapar en möjlighet att dra nytta av att det är svårt att göra vinst om priset blir detsamma. Det är viktigt att notera att en handelsplan som utvecklats och testats för e-minis, till exempel, inte behöver fungera bra när Appliceras på aktier. Separata handelsplaner kan behövas för varje instrument eller typ av instrument en handelsplan, till exempel kan fungera bra på en mängd olika E-minis Många näringsidkare tycker att det är till hjälp att inledningsvis fokusera på ett handelsinstrument och sedan lägga till andra instrument som handelsfärdigheter öka primärdiagramintervall som kommer att användas för att göra handelsbeslut. Diagramintervaller är ofta associerade med en viss handelsstil. Diagramintervall kan baseras I tid, volym eller aktivitet, och den du väljer kommer i slutändan ner till personlig preferens och det som är mest vettigt. Som sagt är det vanligt att långsiktiga handlare ser på längre tidsdiagram överlag, kortfristiga handlare Brukar använda intervaller med mindre perioder Till exempel kan en swing-handlare använda ett 60-minuters diagram medan en skalare kan föredra ett 144-tick-diagram. Tänk på att prisaktiviteten är densamma oavsett vilket diagram du väljer och de olika kartläggningsintervallen Ge en annan syn på marknaderna Medan du kan välja att inkludera flera kartläggningsintervaller i din handel, kommer ditt primära kartintervall att användas för att definiera den specifika handeln Inträdes - och utträdesregler Indikatorer och inställningar som kommer att tillämpas på diagrammet Din handelsplan måste också definiera några indikatorer som ska tillämpas på ditt diagram s Tekniska indikatorer är matematiska beräkningar baserade på ett handelsinstrument s tidigare och nuvarande pris och volymaktivitet Det Bör noteras att indikatorer ensam inte ger köp och säljsignaler du måste tolka signalerna för att hitta handelsinmatning och utgångspunkter som överensstämmer med din handelsstil. Olika typer av indikatorer kan användas, inklusive de som tolkar trend, momentum, volatilitet och volym Förutom att ange tekniska indikatorer bör din handelsplan också definiera de inställningar som ska användas. Om du planerar att använda ett glidande medelvärde, ska din handelsplan exempelvis ange ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde eller en 50-dagars exponentiell rörelse Genomsnittliga regler för positionsbestämning Positionsstorlek avser dollarns värde för din trad och kan också användas för att definiera antalet aktier eller kontr. Handlingar som du kommer att handla Det är väldigt vanligt att nya handlare börjar med ett e-mini-kontrakt Efter tiden och om systemet visar sig framgångsrikt kan näringsidkaren handla mer än ett kontrakt i taget och därigenom öka potentiell vinst men Maximera förluster Vissa handelsplaner kan kräva ytterligare kontrakt att läggas till om en viss vinst uppnås Oavsett din positioneringsstrategi bör reglerna tydligt anges i din handelsplan. Inträdesregler Vanligtvis är handlare antingen konservativa eller aggressiva av natur och Detta framgår ofta av handelsreglerna. Konservativa näringsidkare kan vänta på för mycket bekräftelse innan de hamnar i handeln och därigenom saknar giltiga handelsmöjligheter. Oftast aggressiva handlare kan å andra sidan vara för snabbt för att komma in på marknaden utan stor bekräftelse Överhuvudtaget handelsregler kan användas av handlare som är konservativa, aggressiva eller någonstans däremellan för att ge en konsekvent och avgörande mea Ns att komma in på marknaden Handelsfilter och utlösare arbetar tillsammans för att skapa regler för handelsregistrering Handelsfilter identifierar de inställningsvillkor som måste uppfyllas för att en handelsinträde ska kunna uppstå. De kan anses vara säkerhet för handelsutlösaren när villkor för Handelsfiltret är uppfyllt, säkerheten är avstängd och avtryckaren blir aktiv En handelsutlösare är linjen i sanden som definierar när en handel kommer att ingås. Handelsutlösare kan baseras på ett antal villkor, från indikatorvärden till korsningen Av ett pris tröskel Här är ett exempel. Tiden är mellan 9 30 AM och 3 00 PM EST. En pristavy på ett 5-minuters diagram har stängt över det 20-dagars enkla glidande genomsnittet. Det 20-dagars enkla glidande medlet är över Det 50-dagars enkla glidande genomsnittet. När dessa villkor är uppfyllda kan vi leta efter handelsutlösaren. Ange en lång position med en stoppgränsordning som ställs för ett fält över den föregående barens höga. Notera hur utlösaren specificerar ordern Typ som kommer att användas till ex Ecut trade Eftersom beställningstypen bestämmer hur handeln utförs och därför fylls är det viktigt att förstå den korrekta användningen av varje ordertyp. Ordertypen bör ingå i din handelsplan. Läs avsnittet Order Types i denna handledning för mer Information eller guiden Introduktion till ordertyper för mer djupgående täckning Exit Rules Det sägs ofta att du kan gå in i en handel på någon prisnivå och göra det lönsamt genom att avsluta vid rätt tidpunkt. Även om detta verkar alltför förenklat är det helt sant Handelsutgångar är en kritisk aspekt av en handelsplan eftersom de i slutändan definierar framgången för en handel. Således kräver utträdesreglerna samma mängd forskning och testning som dina regler för inresa Exit-regler definierar en mängd olika handelsresultat och kan inkludera. Projekt Mål. Stopp förlustnivåer. Stopp stopp nivåer. Stopp och omvänd strategier. Tid utgångar som EOD slutet av dagen. Som med handelsreglering regler, bör typen av exit order som du använder vara klart Anges i din handelsplan Till exempel. Profitmål Avsluta med en gränsvärdesuppsättning 20 fästingar ovanför inmatningspriset. Stoppförlust Avsluta med en stopporderuppsättning 10 fästingar under inmatningspriset. Notera Den återstående ordern måste avbrytas till Undvik att komma in i en oavsiktlig position. Figur 2 visar en mall som används för att utveckla en handelsplan som innehåller alla viktiga element. Riktningsinstrument. Tidsramar. Ställningsstorlek. Utför villkoren inklusive filter och triggers. Exit-regler inklusive resultatmål, stoppförlust och Money Management. Trading Plan. Handelsplanen är där allt kommer samman Det är där mitt options trading system fångas i en handlingsplan som jag eller någon annan kan följa. Mina handelsplaner innehåller regler och processer för hur jag hittar potentiella affärer När jag ska gå in i handeln, när jag ska lämna handeln, hur mycket jag riskerar och dagliga, veckovisa och månatliga rutiner har jag en av dessa för var och en av de strategier jag handlar ex vertikala spridningar, kalenderspridningar, järn Condors etc. Jag har redan talat om många av dessa begrepp i allmänna termer på mina handelsregler och pengarhanteringssidor. Vad jag skulle vilja göra här är att prata mer om vad min faktiska handelsplan ser ut och hur jag fyller i varje avsnitt Huvudrubrikerna i min handelsplan består av följande strateginamn, definition av framgång, klocklistor, inträderegler, exitregler, penninghantering och rutiner. Strategiskt namn. Det kan tyckas vara en dum kategori, men det förfinar Strategi lämpligt Om jag använde ett strategiskt namn som Short Vertical Spreads, skulle det innefatta tjur sätta spridda och bära samtalsspridningar. Reglerna för var och en av dessa kan potentiellt blandas upp. Om jag hade en plan för stor sannolikhet, ur korta korta vertikala Sprider detta kan ha en annan uppsättning regler än en vid korta vertikala spridning av pengar. För tydlighetens skull har jag bättre tjänat att ha min plan mycket tydlig och smal. Jag kan därför ha en handelsplan som heter Hög sannolikhet, Short Put Spread Det här är en mycket specifik strategi som jag nu kan samla in mina handelsregler runt. Definition av framgång. Jag gillar att starta min plan genom att definiera hur jag vet att jag m lyckas med planen. Jag tycker inte att det är för användbart att definiera detta med belopp Tjänat på grund av att detta kommer att fluktueras Om du tänker på strategin, tar pengar ut ur ekvationen, vad skulle det vara en uppsättning indikationer du hade en framgångsrik strategi För mig är det ett mått på vilken andel av mina affärer som går lönsamt eller bryter mot det Är ett tal som mäter vad jag kan förvänta mig att tjäna i genomsnitt för varje dollar riskerad förväntad tid. Dessa definitioner kommer att baseras på tid, praktiserar denna strategi, spårar resultaten av varje handel och genererar statistik. Använda ett kalkylblad som Microsoft Excel kan vara Väldigt praktisk för detta. Visa listan Criteria. It är viktigt att inse att affärer inte visas utan att ha en potentialpotential att välja från Jag har funnit att med 20-30 möjligheter att välja från tillåter jag att leta efter ideen Alla inställningar, plockning från grödans grödor, så att säga På handelsregler sidan pratade jag om att definiera regler för vad som ska vara i övervakningslistan för denna strategi. Reglerna bör hjälpa mig att definiera när en ny aktie eller ETF ska läggas till - Eller när en befintlig bör tas bort. Ändra regler. Jag skulle fånga de regler som skulle berätta för mig när jag skulle gå in i en handel. Sätt på ett annat sätt, om jag granskar min bevakningslista för denna strategi, vilka regler eller indikatorer berättar för mig om Jag har en potentiell handel Vilka marknadsförhållanden kan behöva finnas för att överväga denna handel. Min exitregler bör innehålla regler för vad man ska göra när min handel är framgångsrik och vad man ska göra om det inte är. För mig behöver jag regler som var absoluta som En säkerhetskopiering till regler som är mindre absoluta Jag tycker att använda tekniska utgåvor är mer subjektiva, så jag har lärt mig att lägga till absoluta utgångar, dvs avsluta när kostnaden för att stänga är 2x den ursprungliga krediten. Ju tydligare och mer specifika dessa regler är desto lättare är det att veta När du ska dra triggen R och följ dem Det här är viktigt för de flesta kategorier av regler men det är KRITISKT för exitregler. Money Management. I har pratat ganska lite om pengarhantering redan Här är var dessa regler fångas Regler bör innehålla hur mycket totalt kapital som ska fördelas Till den här strategin och hur mycket kapital per handel ska tilldelas. Ytterligare regler kan läggas till efter behov eller önskad Belopp ska vara i procent för att möjliggöra kontotillväxt och krympning. Jag gillar att definiera mina dagliga, veckovisa och månatliga rutiner Eftersom jag har en tendens Att glömma vad det här är, jag fångar dem här, jag har även skrivit ut dem och lagt dem på väggen så att jag är påminnad om vad jag ska göra. Handelsplanen är min färdplan för framgång i mina alternativhandel Det ger mig en struktur Det hjälper mig att vara konsekvent i mina åtgärder, vilket i sin tur bidrar till att jag stämmer överens med min övergripande framgång. Denna handelsplan garanterar inte att varje handel kommer att lyckas. Det hjälper mig bara att göra samma saker över och Över vilket som helst leder till långsiktig framgång.10 Steg för att bygga en vinnande handelsplan. Det finns ett gammalt ordspråk i affärer Misslyckas med att planera och du planerar att misslyckas Det kan låta glib, men de som ser på att vara framgångsrika, inklusive handlare , Bör följa dessa åtta ord som om de skrevs i sten Fråga någon näringsidkare som gör pengar på ett konsekvent sätt och de kommer att berätta: Du har två val du kan antingen metodiskt följa en skriftlig plan eller misslyckas. Om du har en skriftlig Handels - eller investeringsplan, grattis Du är i minoriteten Medan det fortfarande inte finns någon absolut garanti för framgång har du eliminerat ett stort vägspärr. Om din plan använder bristfälliga tekniker eller saknar förberedelse, kommer din framgång att bli omedelbar, men du är åtminstone i En position att kartlägga och ändra din kurs Genom att dokumentera processen lär du dig vad som fungerar och hur man undviker att upprepa dyra misstag. Oavsett om du inte har en plan nu, här är några idéer för att hjälpa till med processen. Ance 101.Trading är ett företag, så du måste behandla det som sådant om du vill lyckas läsa några böcker, köpa ett kartläggningsprogram, öppna ett mäklarkonto och börja handla är inte en affärsplan - det är ett recept på katastrof Se även Investering 101. När en näringsidkare vet var marknaden har potential att pausa eller vända om, måste de bestämma vilken den kommer att vara och agera i enlighet därmed. En plan bör skrivas i sten medan du handlar, men är föremål för omvärdering När marknaden har stängt Det ändras med marknadsförhållandena och anpassas när traderens kompetensnivå förbättras. Varje näringsidkare bör skriva sin egen plan med hänsyn till personliga handelsstilar och mål. Använda någon annans plan återspeglar inte dina handelsegenskaper. Se även Fibonacci And The Golden Ratio. Building the Perfect Master Plan. What är komponenterna i en bra handelsplan Här är 10 väsentliga saker att varje plan bör inkludera.1 Skicklighetsbedömning. Är du redo att handla Har du testat yo Ditt system genom pappershandel och det har du förtroende för att det fungerar Kan du följa dina signaler utan tvekan Handel på marknaderna är en kamp om att ge och ta De verkliga fördelarna är förberedda och de tar sina vinster från resten av publiken som, Saknar en plan, ge pengarna bort genom kostsamma misstag.2 Mental förberedelse. Hur känner du Fick du en god natts sömn Känner du dig till utmaningen framåt Om du inte är emotionellt och psykiskt redo att slåss på marknaderna , Det är bättre att ta ledig dag - annars riskerar du att förlora din skjorta Detta garanteras hända om du är arg, upptagen eller annars distraherad från uppgiften till hands Många handlare har en marknadsmantra som de upprepar innan dagen börjar bli Dem redo Skapa en som sätter dig i handelszonen.3 Ange risknivå. Hur mycket av din portfölj ska du riskera för någon handel. Det kan variera från cirka 1 till så mycket som 5 av din portfölj på en given handelsdag. Betyder jag Om du förlorar det beloppet när som helst på dagen, kommer du ut och stannar ut. Det beror på din handelsstil och risk tolerans. Bättre att hålla pulvret torrt för att kämpa en dag om saker inte går. Se även Vad är din risk Tolerans. Innan du går in i en handel ställer du in realistiska vinstmål och riskbelöningsförhållanden. Vad är minsta riskbelöning du kommer att acceptera Många handlare kommer inte att handla om inte den potentiella vinsten är minst tre gånger större än risken. Om din Stoppa förlusten är en dollarförlust per aktie. Ditt mål ska vara en 3-vinst. Ange vecko-, månads - och årliga vinstmål i dollar eller i procent av din portfölj och värdera dem regelbundet. Se även Beräkning av risk och belöning.5 Gör din Homework. Before marknaden öppnar, vad händer runt om i världen Är utländska marknader upp eller ner Är index futures som SP 500 eller Nasdaq 100 börshandlade fonder upp eller ner i pre-market Index futures är ett bra sätt att mäta Marknadsmood före t Han marknad öppnar Vilka ekonomiska eller resultatdata som kommer att utgå och när Posta en lista på väggen framför dig och bestämma om du vill handla före en viktig ekonomisk rapport För de flesta handlare är det bättre att vänta tills rapporten släpps Än att ta onödig risk Proffshandel baserad på sannolikheter De spelar ingen roll.6 Handelsförberedelser. Oavsett handelssystem och program du använder, märka stora och mindre support - och motståndsnivåer, ställ in varningar för in - och utgående signaler och se till att alla signaler är lätta Ses eller detekteras med en tydlig visuell eller hörsel signal. Ditt handelsområde ska inte erbjuda distraheringar. Kom ihåg, det här är ett företag, och distraheringar kan vara kostsamma. 7 Ange avslutningsregler. De flesta handlare gör misstaget att koncentrera 90 eller fler av sina ansträngningar när de letar För köpsignaler men betala väldigt lite uppmärksamhet när och var du ska gå ut. Många handlare kan inte sälja om de är nere eftersom de inte vill förlusta. Få över det eller du kommer inte göra det som en näringsidkare. Om du R stopp blir slagen, det betyder att du hade fel. Ta inte det personligt. Professionella handlare förlorar mer affärer än de vinner, men genom att hantera pengar och begränsa förluster, hamnar de fortfarande vinst. Innan du går in i en handel, borde du veta var din Utgångar är Det finns minst två för varje handel Först, vad är din stoppförlust om handeln går emot dig Det måste skrivas ned Psykiska stopp slutar inte räkna För det andra bör varje handel ha ett vinstmål När du väl är där, sälja en del Av din position och du kan flytta din stoppförlust på resten av din position för att bryta, även om du önskar. Såsom diskuterats ovan riskerar du aldrig mer än en viss procentandel av din portfölj på någon handel. 8 Set Entry Rules. This kommer efter tipsen För avslutningsregler för en orsak är utgångar av betydelse viktigare än poster En typisk inmatningsregel skulle kunna formuleras så här om signalen A brinner och det finns ett minimumsmål minst tre gånger så stort som min stoppförlust och vi stöder X kontrakt eller delar här Din Systemet bör vara komplicerat nog för att vara effektivt men enkelt för att underlätta snäppbeslut. Om du har 20 villkor som måste uppfyllas och många är subjektiva, kommer du att vara svårt om inte omöjligt att faktiskt göra affärer. Datorer gör ofta bättre handlare än människor, Vilket kan förklara varför nästan 50 av alla affärer som nu uppstår på New York Stock Exchange är dataprogram genererade Datorer behöver inte tänkas eller mår bra att göra en handel Om villkoren är uppfyllda, kommer de in När handeln går på fel sätt Eller träffar ett vinstmål, lämnar de dem. De blir inte arg på marknaden eller känner sig oövervinnliga efter att ha gjort några bra affärer. Varje beslut baseras på sannolikheter. Se även NYSE och Nasdaq hur de arbetar.9 Håll bra rekord. Alla bra handlare är Även bra rekordhållare Om de vinner en handel vill de veta exakt varför och hur viktigare, de vill veta detsamma när de förlorar, så de återkommer inte onödiga misstag Skriv ner detaljer som t Argets, inträde och utträde för varje handel, tid, stöd och motståndsnivåer, dagliga öppningsområden marknad öppna och stänga för dagen och spela in kommentarer om varför du gjorde handeln och lärdomarna. Dessutom borde du spara dina handelsposter så att Du kan gå tillbaka och analysera vinsten eller förlusten för ett visst system, neddragningar som är förlorade per handel med ett handelssystem, genomsnittlig tid per handel som är nödvändig för att beräkna handelseffektivitet och andra viktiga faktorer och jämföra dem med En buy-and-hold-strategi Kom ihåg att det här är ett företag och du är revisorn.10 Utför en post-Mortem. After varje handelsdag är upplåning eller förlust sekundär för att veta varför och hur Skriv ner dina slutsatser i Din handelsdagbok så att du kan hänvisa dem igen senare. Bottom Line. Successful pappershandel garanterar inte att du kommer att ha framgång när du börjar handla riktiga pengar och känslor kommer i spel Men framgångsrik pappershandel gör Ge näringsidkarförtroendet att det system som de ska använda faktiskt fungerar Beslutet om ett system är mindre viktigt än att få tillräckligt med färdigheter så att du kan göra affärer utan att gissa eller tvivla på beslutet. Det finns inget sätt att garantera att en handel Kommer att tjäna pengar Traderens chanser är baserade på deras skicklighet och system för att vinna och förlora Det finns inget sådant som att vinna utan att förlora Professionella handlare vet innan de går in i en handel som oddsen är till deras fördel eller de skulle inte vara där Genom att låta Deras vinster rida och minska förluster kort, en näringsidkare kan förlora några strider, men de kommer att vinna kriget De flesta handlare och investerare gör motsatsen, vilket är anledningen till att de aldrig tjänar pengar. Trader som konsekvent behandlar handel som företag En garanti för att du ska tjäna pengar, att ha en plan är avgörande om du vill bli konsekvent framgångsrik och överleva i handelsspelet. En undersökning som gjorts av Förenta staternas presidium för arbetsstatistik till honom Lp mäta lediga platser Det samlar in uppgifter från arbetsgivare. Det högsta beloppet av pengar som Förenta staterna kan låna. Skuldtaket skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntan vid vilken ett förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut Institution.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex. Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till Till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn, US Bureau of Labor.
No comments:
Post a Comment